私のETFはどこに保管されているのですか？

THEOでは、ETFの売買を米国のInteractive Brokers LLCという証券会社に発注しています。購入したETFは米国Depository Trust Company という保管振替機関 にて分別管理されています。

これは、日本で証券を保有するのと同じ仕組みです。日本の証券保管振替機構にあたります。